27.11.2008

Банки тушат пожар, а не контролируют риски

Как крупные, так и мелкие кредитные организации слишком долго не уделяли должного внимания своей внутренней кухне и верили обещаниям государства. Выслушав советы консультантов, "Ф." попросил банкиров поделиться новыми подходами к оценке рисков.

Российская банковская система оказалась не готова к порожденным кризисом рискам. К такому выводу пришли эксперты PricewaterhouseCoopers (PwC), проанализировав методы управление финансами и рисками в ведущих кредитных организациях. "Годы активного роста и обещания чиновников, что Россия останется "тихой гаванью" успокаивали многих. Как крупные, так и мелкие игроки слушали государство и не уделяли должного внимания риск-менеджменту", - поясняет директор отдела по предоставлению консалтинговых услуг финансовому сектору PwC Алан Ваксман.

По его словам, до сих пор от продажи, банкротства или санации многих спасал размер и структура портфеля. "В период кризиса само существование финансовых организаций прямо зависит от возможностей управлять операционно-финансовыми и стратегическими рисками, - говорит Алан Ваксман. - Требуется пересмотр многих позиций и адаптация к новым реалиям бизнес-среды".

Стабильность игроков будет зависеть от того, насколько качественно и вовремя они будут корректировать основные риски, к которым консультанты относят кредитный, риск потери ликвидности, фондовый, валютный, процентный и операционный. Первые два, говорит Алан Ваксман, наиболее актуальны. Чтобы их контролировать эксперт в числе прочего рекомендует корректировать ресурсную базу, производить постоянную переоценку портфелей, разрабатывать новые скоринговые модели. "В кризис надо уметь работать и, конечно же, пересматривать правила игры. К сожалению, многие российские банки разделили мир на белое и черное, и сейчас очень резко закрутили гайки", - констатирует он.

В числе рекомендаций по переоценке кредитных рисков PwC –  использование экспертной оценки наряду со строгими формализованными математическими моделями, переоценка принятого в залог имущества с учетом возможного изменения его стоимости. Как отмечают в PwC, российские банки привыкли заниматься ценообразованием с оглядкой на конкурентов. "В условиях кризиса нужно руководствоваться внутренними факторами в куда большей степени, чем действиями коллег по цеху, - говорит Алан Ваксман. - Повышение ставок по уже выданным кредитам в текущей ситуации это уже не экстраординарная мера".

Операционный риск, стоит особняком, но эксперты считают, что он может выйти в кризисной ситуации на первый план. "Единичные случаи отсутствия средств в банкоматах, плохая работа интернет-сайта или очереди в отделениях – все это способно вызвать панику. В случае возникновения таких ситуаций вопросы пиара выходят на передний план", - добавляют в компании "большой четверки".

PwC ожидает резкого сокращения темпов роста банковского сектора. По оценкам консультантов розничные портфели банков в следующем году вырастут максимум на 15-20%. "Управлять рисками при замедлении роста значительно важнее, чем во время активной экспансии. Пока все тушат пожары и латают дыры, но не у многих банков есть разработанная и интегрированная система управления рисками", - добавляет эксперт.

Опрошенные "Ф." банкиры в целом соглашаются с выводами PwC и рекомендациями консультантов. Комментируя их, некоторые даже поделились с журналом своими методиками. Для занимающихся потребительским кредитованием банков, отмечает гендиректор российского подразделения Cetelem Филипп Дельпаль, кредитный риск сегодня является одним из наиболее важных: "Если уровни риска ликвидности, валютного риска и т.п. различны для банков, то кредитный одинаково актуален для всех". По его словам, чтобы адаптировать к изменениям модель скоринга, необходимо время: обязательно нужно накопить статистические данные. "За один-два дня скорректировать модель невозможно, а серьезные изменения происходят каждый день", - говорит Филипп Дельпаль. Один из используемых Cetelem инструментов - анализ постоянно поступающей с рынка информации. Так, новость о сокращениях персонала на крупном предприятии в каком-либо городе, говорит о том, что неизбежно ухудшится качество большого количества заемщиков. "Речь может идти не только о сотрудниках самого предприятия, но и о членах их семей, которые также могут быть клиентами банков, о работниках связанных (например, обслуживающих) предприятий и фирм, - говорит глава российского офиса Cetelem. - При получении такого рода информации, безусловно, необходимо сразу прогнозировать и учитывать происходящие изменения в системе оценки".

Специалисты Москоммерцбанка также сосредоточены в основном на корректировке кредитных рисков. "Раньше, в ситуации роста цен на недвижимость, проводить стресс-тестирование на изменение степени обеспеченности кредитов не было основной задачей, сейчас ведем предварительный расчет с пессимистичным прогнозом", – говорит заместитель директора по розничным рискам Москоммерцбанка Линара Ануарбекова. Она не исключает, что уже в следующем году это придется делать чаще, в зависимости от корректировки цен. Еще одно из нововведений - "напоминать" клиентам с помощью телефонных звонков и sms-сообщений о сроках платежа. "Считается, что получив график оплаты по кредитной сделке, клиент должен помнить и своевременно вносить платеж, - комментирует она, - Но практика показывает, что сделав предварительное напоминание, мы не только даем понять клиенту, насколько он важен для банка, но и уменьшаем число технических просрочек".

"Есть ощущение, что в большинстве банков система управления рисками носила формальный характер. В частности, многие грешили тем, что их структура лимитов не была реально работающей, а процесс управления рисками ограничивался лишь подготовкой формальных отчетов для топ-менеджмента и регулятора", - соглашается замдиректора департамента управления и контроля рисков Промсвязьбанка Александр Васютович. По его словам, банки, не уделявшие риск-менеджменту достаточно внимания, уже перестали существовать как самостоятельные структуры или перестанут в ближайшее время. Другим же необходимо срочно адаптировать существующие модели под изменившуюся ситуацию. "Сейчас рынок кредитора, то есть самое подходящее время для улучшения качества кредитного портфеля, - говорит он. - Хорошие заемщики ждут возможности получения доступа к кредитным ресурсам банков".

Марина Божко

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3365 от 17.12.2014 г.
8 (800) 1000 363

Звонок по России бесплатный

org@moskb.ru

Почта для приема обращений

Подключение эквайринга
Получить консультацию
Получить консультацию
Заявка
пол:
Допустимый возраст клиента - от 21 до 69 лет.
Заявка на ипотеку
Заявка на встречу
Задать вопрос
ваш статус:
Оставить обращение
ваш статус:
Прикрепить файл к сообщению (JPG, PNG, PDF)
Прикрепите документы подтверждающие наличие проблемы (выписки, скриншоты и т.д.) Общий размер файлов не должен превышать 10 MB
Оставить отзыв
Подписаться на снижение цены
Предложить свою цену
Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы

Анонимное сообщение
Заказ наличных денег
Заказать обратный звонок
Забрать вклад
Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята

Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дня

Предоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно