Банки тушат пожар, а не контролируют риски

Как крупные, так и мелкие кредитные организации слишком долго не уделяли должного внимания своей внутренней кухне и верили обещаниям государства. Выслушав советы консультантов, "Ф." попросил банкиров поделиться новыми подходами к оценке рисков.

Российская банковская система оказалась не готова к порожденным кризисом рискам. К такому выводу пришли эксперты PricewaterhouseCoopers (PwC), проанализировав методы управление финансами и рисками в ведущих кредитных организациях. "Годы активного роста и обещания чиновников, что Россия останется "тихой гаванью" успокаивали многих. Как крупные, так и мелкие игроки слушали государство и не уделяли должного внимания риск-менеджменту", - поясняет директор отдела по предоставлению консалтинговых услуг финансовому сектору PwC Алан Ваксман.

По его словам, до сих пор от продажи, банкротства или санации многих спасал размер и структура портфеля. "В период кризиса само существование финансовых организаций прямо зависит от возможностей управлять операционно-финансовыми и стратегическими рисками, - говорит Алан Ваксман. - Требуется пересмотр многих позиций и адаптация к новым реалиям бизнес-среды".

Стабильность игроков будет зависеть от того, насколько качественно и вовремя они будут корректировать основные риски, к которым консультанты относят кредитный, риск потери ликвидности, фондовый, валютный, процентный и операционный. Первые два, говорит Алан Ваксман, наиболее актуальны. Чтобы их контролировать эксперт в числе прочего рекомендует корректировать ресурсную базу, производить постоянную переоценку портфелей, разрабатывать новые скоринговые модели. "В кризис надо уметь работать и, конечно же, пересматривать правила игры. К сожалению, многие российские банки разделили мир на белое и черное, и сейчас очень резко закрутили гайки", - констатирует он.

В числе рекомендаций по переоценке кредитных рисков PwC –  использование экспертной оценки наряду со строгими формализованными математическими моделями, переоценка принятого в залог имущества с учетом возможного изменения его стоимости. Как отмечают в PwC, российские банки привыкли заниматься ценообразованием с оглядкой на конкурентов. "В условиях кризиса нужно руководствоваться внутренними факторами в куда большей степени, чем действиями коллег по цеху, - говорит Алан Ваксман. - Повышение ставок по уже выданным кредитам в текущей ситуации это уже не экстраординарная мера".

Операционный риск, стоит особняком, но эксперты считают, что он может выйти в кризисной ситуации на первый план. "Единичные случаи отсутствия средств в банкоматах, плохая работа интернет-сайта или очереди в отделениях – все это способно вызвать панику. В случае возникновения таких ситуаций вопросы пиара выходят на передний план", - добавляют в компании "большой четверки".

PwC ожидает резкого сокращения темпов роста банковского сектора. По оценкам консультантов розничные портфели банков в следующем году вырастут максимум на 15-20%. "Управлять рисками при замедлении роста значительно важнее, чем во время активной экспансии. Пока все тушат пожары и латают дыры, но не у многих банков есть разработанная и интегрированная система управления рисками", - добавляет эксперт.

Опрошенные "Ф." банкиры в целом соглашаются с выводами PwC и рекомендациями консультантов. Комментируя их, некоторые даже поделились с журналом своими методиками. Для занимающихся потребительским кредитованием банков, отмечает гендиректор российского подразделения Cetelem Филипп Дельпаль, кредитный риск сегодня является одним из наиболее важных: "Если уровни риска ликвидности, валютного риска и т.п. различны для банков, то кредитный одинаково актуален для всех". По его словам, чтобы адаптировать к изменениям модель скоринга, необходимо время: обязательно нужно накопить статистические данные. "За один-два дня скорректировать модель невозможно, а серьезные изменения происходят каждый день", - говорит Филипп Дельпаль. Один из используемых Cetelem инструментов - анализ постоянно поступающей с рынка информации. Так, новость о сокращениях персонала на крупном предприятии в каком-либо городе, говорит о том, что неизбежно ухудшится качество большого количества заемщиков. "Речь может идти не только о сотрудниках самого предприятия, но и о членах их семей, которые также могут быть клиентами банков, о работниках связанных (например, обслуживающих) предприятий и фирм, - говорит глава российского офиса Cetelem. - При получении такого рода информации, безусловно, необходимо сразу прогнозировать и учитывать происходящие изменения в системе оценки".

Специалисты Москоммерцбанка также сосредоточены в основном на корректировке кредитных рисков. "Раньше, в ситуации роста цен на недвижимость, проводить стресс-тестирование на изменение степени обеспеченности кредитов не было основной задачей, сейчас ведем предварительный расчет с пессимистичным прогнозом", – говорит заместитель директора по розничным рискам Москоммерцбанка Линара Ануарбекова. Она не исключает, что уже в следующем году это придется делать чаще, в зависимости от корректировки цен. Еще одно из нововведений - "напоминать" клиентам с помощью телефонных звонков и sms-сообщений о сроках платежа. "Считается, что получив график оплаты по кредитной сделке, клиент должен помнить и своевременно вносить платеж, - комментирует она, - Но практика показывает, что сделав предварительное напоминание, мы не только даем понять клиенту, насколько он важен для банка, но и уменьшаем число технических просрочек".

"Есть ощущение, что в большинстве банков система управления рисками носила формальный характер. В частности, многие грешили тем, что их структура лимитов не была реально работающей, а процесс управления рисками ограничивался лишь подготовкой формальных отчетов для топ-менеджмента и регулятора", - соглашается замдиректора департамента управления и контроля рисков Промсвязьбанка Александр Васютович. По его словам, банки, не уделявшие риск-менеджменту достаточно внимания, уже перестали существовать как самостоятельные структуры или перестанут в ближайшее время. Другим же необходимо срочно адаптировать существующие модели под изменившуюся ситуацию. "Сейчас рынок кредитора, то есть самое подходящее время для улучшения качества кредитного портфеля, - говорит он. - Хорошие заемщики ждут возможности получения доступа к кредитным ресурсам банков".

Марина Божко